Sviluppatore software

- Gestione Asset-Liability Management (ALM);
- Pianificazione Strategica Bancaria con funzione obiettivo di indicatori di redditività corretta per il rischio (RAPM);
- computo di Piani di Risanamento;
- S.W.O.T. Analisys;
- Risk Management ed analisi di scenari a seguito di ipotetiche scelte aziendali:
 Impatti a Conto Economico e assetto Patrimoniale (studio di sostenibilità);
 Simulazione su Banking Book e Trading Book;
 Liquidità Operativa (Maturity Ladder, indicatore LCR);
 Liquidità Strutturale (Modello Interno, indicatore NSFR);
 Pricing e Stock (Effetto Tasso-Volume);
- Rendicontazione ICAAP (ai fini di Vigilanza – BdI):
 Valutazione dei processi bancari;
 Misurazione dei rischi di primo e secondo Pilastro;
 Conduzione di stress test;
 Misurazione e allocazione del Capitale;
- Acquisizione dati da Segnalazione di Vigilanza (A1, A2, A3, Y, LY, IY, W1, W2);
- Analisi dei controlli di secondo livello e dei processi;
- Reportistica Direzionale.

- Responsabile Risk Manager:
 colloquio con Organo di Vigilanza (Banca d’Italia) in fase ispettiva;
 Resoconto ICAAP e processo di autovalutazione.
 implementazione modello RAF (Risk Appetite Framework) e monitoraggio dello stesso;
 valutazione Operazioni a Maggior Rilevanza (OMR);
 verifica classificazione e valutazione dei crediti;
 verifiche di secondo livello su Crediti, Finanza e Contabilità;
 verifica sui Soggetti Collegati e Conflitti di Interessi;
 verifica sulle politiche Credit Risk Mitigation (CRM);
 verifica sui servizi di investimento (Mifid);
 verifica sul sistema dei tassi interni di trasferimento (TIT);
 verifica sul censimento e mappatura gruppi di rischio (connessioni economiche e giuridiche);
 verifica e manutenzione modello di rating interno;
 verifica sul corretto uso del sistema dei poteri delegati;
 supporto per la definizione della Regolamentazione Interna;
 analisi di impatto per operazioni di fusione/aggregazione;
CONSENSO TRATTAMENTO DATI: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.
ALLEGATI: PIANO DI STUDI UNIVERSITARIO E INDICE TESI DI LAUREA
 valutazione dei rischi derivante
dall’esternalizzazione di attività core;
 mappatura dei processi aziendali e valutazione
degli stessi;
 valutazione delle politiche di innovazione.
- Responsabile Pianificazione Strategica: definizione ed
implementazione delle linee strategiche con valutazione
degli impatti prospettici di natura patrimoniale, reddituale e
di rischio.
- Responsabile Controllo di Gestione: reportistica
Direzionale. Su base mensile e per ogni singola filiale viene
condotta l'analisi degli scostamenti dei dati accertati rispetto
agli obiettivi (per aggregati e per singole forme tecniche). Su
base trimestrale viene redatto un Conto Economico di Filiale
per valutarne la redditività.
- Responsabile Rischi Prudenziali (Circ. 263/06 – Basilea II
e Circ. 285 - Basilea III): computo accantonamenti
patrimoniali, verifica dei ratios di Vigilanza ed esecuzione
stress test; presidio e monitoraggio della liquidità aziendale
(tecniche ALM).
- Membro Comitato Rischi: Collaborazione per la
gestione/movimentazione del portafoglio di proprietà.

Full stack developer in tecnologia .Net, programmo in c# o vb.net per applicazioni desktop wpf o win form. Per le applicazioni web, oltre alla parte HTML per il front-end (CSS e stili, template, Bootstrap e Material Theme), lavoro con ASP.NET (WebForm o MVC) o Razor (Framework Core) e utilizzo Azure per la loro distribuzione. Utilizzo i servizi di Azure anche per i BLOB container, storage e gestione del versioning con DevOps (TFS o GIT). Progetto database che spesso girano su servizi SQL Server, ma anche in MySQL o altri. Ho dimestichezza anche con altre tecnologie: php, Javascript, jQuery. Mi capita di risolvere esigenze di interoperabilità tra diversi ambienti e situazioni di integrazioni di terze parti (es. Wordpress, PayPal, Telerik, TokBox, servizi SOAP/REST e WebServices in genere) e conosco molte librerie anche no-Microsoft che ho dovuto studiare ed imparare per esigenze di sviluppo.

Ho esperienza in ambito bancario: Asset Liability Management (ALM) e Risk Management. Mi occupo anche di Pianificazione e Controllo di Gestione, Budget e analisi degli scostamenti tra dati consuntivi e dati previsionali. Mi interesso anche di Finanza Quantitativa (Trading System e Expert Advisor) applicata ai mercati azionari, obbligazionari, Forex e CFD (sia analisi tecnica che analisi chartistica).

La mia formazione è "quantitativa" avendo studiato analisi, inferenza, processi stocastici e calcolo delle probabilità, econometria lineare e non (nel 2002 ho iniziato a programmare per implementare degli algoritmi di calcolo numerico per l'apprendimento di reti neurali), teoria dei giochi e delle decisioni, teoria degli errori. Il mio profilo lo definirei di tipo "problem solving oriented". Spesso mi capita di lavorare in team dove la complessità dei progetti richiede la coesistenza con altri skill verticali. 

DOTTORE IN ECONOMIA con la tesi “Modelli previsionali per serie storiche finanziarie e reti neurali: dalle dinamiche lineari alle dinamiche non lineari”. 110/110 lode e menzione alla tesi.

Principali materie: scienze economiche (micro e macro economia, politica economia, economia monetaria, economia industriale, economia aziendale, contabilità, economia dei trasporti, etc.), ragioneria generale ed applicata, tecnica bancaria, statistica (descrittiva e inferenziale), calcolo delle probabilità (funzioni di densità e funzioni di partizioni, distribuzioni discrete e distribuzioni continue), processi decisionali in condizione di incertezza (ottimizzazione delle scelte, teoria dei giochi, teoria delle decisioni), processi stocastici (discreti e continui, processi di Markov e moti browniani), econometria lineare e non, reti neurali (con apprendimento supervisionato e non supervisionato, SOM), teoria del caos, algoritmi genetici, logica fuzzy.