Analisita rischio di credito, analista dati sas,

Progetto Unicredit:
Implementazione in SAS del Processo Portafogliazione Clienti
Progetto BNL:
Migrazione report da Tableu a Power BI

Business Analyst, in ambito rischio di credito, svolto presso ICCREA BANCA .
Le attività svolte hanno interessato: redazione documenti funzionali e metodologici per implementazione in SAS dei report
richiesti per IFRS9, progettazione e modellazione base dati,progettazione reportistca di monitoraggio sugli NPL, Data
quality, adeguamento flusso dati in SAS provenienti da altri sistemi interni gestionali.
Tecnologi impiegate: Microsoft Office, SAS Enterprise Guide.
ICCREA BANCA
Progetto: RWA Optimization degli NPL
Ruolo:Analista Funzionale
Attività: il progetto, in ambito rischio di credito,ha avuto come obiettivo quello di individuare potenziali leve contabili al fine
di ridurre il valore degli RWA e ottenere un risparmio di capitale.Le attività svolte hanno previsto procedure di estrazionetrasformazione
dati del COREP( SAS Enterprise Guide),definizione delle regole e procedure per effettuare l'analisi del
portafoglio NPL,data quality.
Progetto: IFRS9 Transition Report
Ruolo:Analista Funzionale
Attività: il progetto aveva come obiettivo l'elaborazione ed implementazione dei reports per il calcolo dell'impatto
dell'adozione del nuovo regime contabile IFRS9 per tutte le BCC. Le attività svolte hanno riguardato preparazione unica
base dati, elaborazione reports in Excel, analisi funzionale ed implementazione logiche(SAS Enterprise Guide), data quality,
collaudo.

Modellizzazione Rischio di concentrazione geo settoriale per il calcolo dell'add on di capitale in SAS

Collaborazione con il Prof.Vento nella realizzazione del dipartimento di risk managment in una banca centrale. In particolare,
i principali compiti hanno riguardato l'analisi dei rischi finanziari di una banca centrale, ruoli e responsabilità Consiglio di
Amministrazione, politiche e procedure per la gestione dei rischi.

Attività svolte nell'ambito modelli interni FIRB e AIRB:
Monitoraggio PD ed LGD
Benchmarking della PD
Benchmarking dei rating
Analisi storica della PD in SAS
Analisi delle tipologie di garanzie
Supporto per la definizione delle linee guida nella stima della PD ed LGD
(Applicativi: SAS Enterprise Guide)

Applicazioni Big Data in finanza
Calcolo stocastico per la finanza
Estimating Credit Risk
Excel e VBA per la finanza
Finanza Computazionale
Introduzione all'uso di Python
Metodi di calibrazione
Metodi econometrici in finanza
Misurazione del rischio finanziario
Programmazione C/C++
Rischio di credito
Sequential Monte Carlo e applicazioni alla finanza
Struttura a termine dei tassi

Ricerca in risk management e strumenti derivati. In particolare, analisi del rischio di credito nei CDS Relatore: Prof. Boukrami

Voto: 110/110 con lode
Tesi: I Low Default Portfolio: confronto tra l'approccio basato sugli intervalli di confidenza e l'approccio bayesiano. Il caso
della Svezia
Relatrice: Prof.ssa Pasqualina Porretta

Voto:81/110
Tesi: L'High Frequency Trading: Criticità ed effetti distorsivi Relatore: Prof. Fabiomassimo Mango

Voto: 68/100